Forex Mm Strategy

Forex: Geld-Management-Angelegenheiten Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für ein gutes Maß, haben jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, werden beide wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Ernährung und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: So wie gesund essen und fit bleiben, kann Geld-Management wie eine lästige, unangenehme Aktivität scheinen. Es zwingt Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und wenige Leute mögen das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, der Verlust für den langfristigen Handelserfolg entscheidend. Höhe des Eigenkapitals verloren Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwer es ist, von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen muss - eine Leistung, die von weniger als 1 Trader weltweit erreicht wird - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown. Muss der Händler seine Rechnung vervierfachen, nur um ihn zurück zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch verunreinigt. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung The Big One - die ein Handel, dass sie Millionen und lassen Sie sie in den Ruhestand jung und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens. In der forex. Wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte noch verstärkt. Wer kann die Zeit, dass George Soros brach die Bank von England, indem sie das Pfund und ging weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt erleben Sie die Big Win, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day-Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Händler kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlustes aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Nun unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr sage Beratung, und es ist gut Wert für jedermann erwägen trading Forex wert. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Händler kann viele häufig kleine Stopps zu nehmen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen gewinnenden Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler aufnehmen kann. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Zum Beispiel würden in EUR / USD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3/100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Zum Beispiel, wenn der Händler wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03 werden. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Anders als an der Börse, wo beispielsweise eine Kommission auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten der Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwierig für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, den Handel mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management und die richtige Menge an Kapital auf Ihr Konto zugewiesen ist, gibt es vier Arten von Haltestellen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 der Rechnung auf einem bestimmten Handel. Auf einer hypothetischen 10.000 Trading-Konto. Könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EUR / USD oder nur 20 Punkten auf einem Standard-100.000-Einheit-Los riskieren. Aggressive Händler können erwägen, 5 Billigkeitstopps zu verwenden, aber beachten Sie, dass dieser Betrag allgemein als die obere Grenze der umsichtigen Geldverwaltung betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende falsche Handlungen das Konto um 50 abziehen würden. Eine starke Kritik am Billigkeitsstopp ist, dass es platziert Einen willkürlichen Austrittspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preisaktion des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Händler mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-High / Low-Point. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Minilizenz verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einer Region mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und der Position mehr Raum für das Risiko gestattet, nicht durch Intramarktlärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Figur 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-even-Punkt zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe sein oder ihr kumulatives Risiko im Handel. Best Forex EA8217s und Indikatoren Best Forex EA8217s und Indicators Erkunden Und laden Sie unsere besten Forex EA8217s und Indikatoren für MetaTrader 4 Handelsplattform. 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Sie sind sicher mit uns zu schauen, um aggressive MM-Strategie zu bauen Mitglied seit April 2006 Status: PhD in Smoke and Mirrors 288 Beiträge Nach Tausenden von Stunden an einem Programm in Excel arbeiten, kam ich zu dem Schluss, dass, um zu knacken diese Forex weit öffnen musste ich Ändern Sie eine Sache. Mein mieses konservatives Geldmanagement. Wir alle wissen über MM. Oder zumindest sollten wir. Wenn Ihr ein Neuling nicht hinter diesem Punkt lesen lesen Sie, was Sie tun sollten (nach jedem, der jemals gelebt hat). Was ich brauche, ist jemand, der das aggressivste, verrückteste, absolut wahnsinnigste MM-Programm hat, das die Welt je gesehen hat. Denken Sie so darüber nach: Wenn ich Ihnen sagte, dass die nächsten 95 von 100 Trades das sind Sie nehmen würde eine Art von Gewinn zurückgeben würde, würde das Ihre MM stategy ändern, dass Sie heute verwenden, nur ein bisschen, viel, oder völlig freuen uns auf Sie antworten und Dank im Voraus. (Lass die Flammen anfangen) Polieren meiner Kristallkugel Registriert seit: Mar 2004 Status: Magic Man 3,451 Beiträge Tausende von Stunden dauert es weniger als 100 Stunden, um alle drei Ralph Vinces Bücher und Fred Gehms zu lesen sowie sie das Thema einem toten Zellstoff, Id unglaublich beeindruckt zu sehen, jemand auf hier eine MM-Strategie mit mehr anspruchsvolle Mathematik als in diesen Büchern vorgestellt zu bauen. Ich, ich dont bekommen Phantasie mehr, ein Standard-R habe ich gefunden, um am besten zu funktionieren (nachdem ich in ein paar große Kreise). Entspannen und glücklich sein. Nach Tausenden von Stunden an einem Programm in Excel zu arbeiten, kam ich zu dem Schluss, dass, um zu knacken diese Forex weit offen Ich musste eine Sache zu ändern. Mein mieses konservatives Geldmanagement. Wir alle wissen über MM. Oder zumindest sollten wir. Wenn Ihr ein Neuling nicht hinter diesem Punkt lesen lesen Sie, was Sie tun sollten (nach jedem, der jemals gelebt hat). Was ich brauche, ist jemand, der das aggressivste, verrückteste, absolut wahnsinnigste MM-Programm hat, das die Welt je gesehen hat. Denken Sie so darüber nach: Wenn ich Ihnen sagte, dass die nächsten 95 von 100 Trades das sind Sie nehmen würde eine Art von Gewinn zurückgeben würde, würde das Ihre MM stategy ändern, dass Sie heute verwenden, nur ein bisschen, viel, oder völlig freuen uns auf Sie antworten und Dank im Voraus. (Lassen Sie die Flammen beginnen) Handel 40 von Ihrem Konto, und passen Sie Ihre Handelsgröße depdning auf Ihrem Konto Größe so, wenn Sie ein 1k-Konto haben .. Trade 400 Dollar (oder 4 Mini-Lose) sagen, dass Sie 100 Pips aus, dass Handel Haben Sie jetzt 1400 Dollar, jetzt auf Ihrem nächsten Handel 560 Dollar (oder 5,6 Mini-Lose) und halten Sie die Einstellung so. Wenn Sie Geld verlieren, handeln Sie weniger .. immer halten es bei 40 Das ist ziemlich aggressiv .. ich in der Regel für 10-20 Pips ein Handel, wenn ich den Handel, dass MM-Plan zu gehen. Aber Sie haben ein gutes Gefühl des Marktes haben, wenn Sie versuchen werden, es zu nutzen .. besonders jeden Tag Einige Leute nennen es Glücksspiel .. ich nenne es Handel mit einigen Kugeln. Die ganze verdammte Sache ist zufällig und ein Risiko sowieso Nichts ist hart, einige Dinge brauchen nur mehr Zeit und Disziplin. Handel 40 von Ihrem Konto, und passen Sie Ihre Handelsgröße depdning auf Ihrem Konto Größe so, wenn Sie ein 1k-Konto haben .. Trade 400 Dollar (oder 4 Mini-Lose) sagen, Sie erhalten 100 Pips aus, dass Handel Sie haben jetzt 1400 Dollar, Jetzt auf Ihrem nächsten Handel 560 Dollar (oder 5,6 Mini-Lose) und halten Sie die Einstellung so. Wenn Sie Geld verlieren, handeln Sie weniger .. immer halten es bei 40 Das ist ziemlich aggressiv .. ich in der Regel für 10-20 Pips ein Handel, wenn ich den Handel, dass MM-Plan zu gehen. Aber Sie haben ein gutes Gefühl des Marktes haben, wenn Sie versuchen werden, es zu verwenden .. besonders jeden Tag Einige Leute nennen es Glücksspiel .. ich nenne es Handel mit einigen Kugeln. Die ganze verflixte Sache ist zufällig und ein Risiko sowieso bin ich kein Spieler, Im ein Investor. Thats, warum ich so viel Zeit in der Garagequot auf der Suche nach den richtigen Tools, dies zu tun verbrachte. Ich bin ein Handwerker mein ganzes Leben gewesen und Sie benötigen die rechte für einen bestimmten Job. 40 zu Beginn der ersten Handel kann funktionieren, dann Skala in alle 20 Pips. Ich konnte nie verstehen, warum jemand mit 1000 in einem Konto würde 20 und lassen Sie den Rest haben einen Urlaub Dank für Ihre Eingabe Polieren meiner Kristallkugel Die Kelly-Criterion oder die Kelly-Formel bietet die Fähigkeit, die aggressivsten Geld-Management ohne Aufopferung aller Sinne zu bestimmen Der Vernunft. Die schnelle Faustregel ist Rand / Odds, der Rand ist, wie viel Sie erwarten, zu gewinnen. Also, wenn Ihr Ziel ist 20 Pips und Ihr System hat bewiesen, dass es erreichen kann, dass 20 Pips, 80 der Zeit, würden Sie teilen 20 von 80 für .25, 25 von Ihrem Kapital sollte auf jeder Wette verwendet werden, um eine optimale Compoundierung zu erreichen Ohne eine totale Ruine zu riskieren. Leider berücksichtigt dies nicht die individuelle menschliche Psychologie. Dieses System produziert schwere Drawdowns, auch wenn Ihr System wie erwartet ausführt und 20 Pips liefert, 80 der Zeit, würden Sie immer noch sehen, Drawdowns über 50, dies könnte dazu führen, dass viele in das Handtuch werfen und stoppen Sie den Prozess, damit negieren thier Original Absicht, ihre Gewinne zu maximieren. Ich bin kein Spieler, Im ein Investor. Thats, warum ich so viel Zeit in der Garagequot auf der Suche nach den richtigen Tools, dies zu tun verbrachte. Ich bin ein Handwerker mein ganzes Leben gewesen und Sie benötigen die rechte für einen bestimmten Job. 40 zu Beginn der ersten Handel kann funktionieren, dann Skala in alle 20 Pips. Ich konnte nie verstehen, warum jemand mit 1000 in einem Konto würde 20 und lassen Sie den Rest haben einen Urlaub Dank für Ihre Eingabe Interessante Punkt youre versuchen zu machen. Zweifelsohne die quotuse 20 von 1000quot ist das 2 Risiko, aber 2 Risiko bedeutet nicht unbedingt, dass Sie nur quotinvestingquot 20 von 1.000. Es bedeutet, dass Sie nur bereit sind, LOSE 20 für jeden 1.000. Von einem Investoren Standpunkt, das ist ungefähr so ​​sicher wie Sie bekommen können. Allerdings könnten Sie immer quotinvestquot 500 Ihrer 1000 für 1 Lot der USD / JPY bei 200: 1 Hebelwirkung und solange Sie nicht mehr als etwa 3 Pips verlieren, werden Sie noch gut. Sein ganz über Perspektive. Ich denke, Ihre quotrule der thumbquot Berechnung ist ein Bit quotSTRANGEquot. Aus Ihrer Beispielformel. Sagen, wenn ich 20PIPs zielen und das System hat bewiesen, dass es 90 der Zeit gewinnt, dann sollte ich investieren 22 des Kapitals. Sag, wenn es 10 der Zeit gewinnt, dann sollte ich investieren 200 des Kapitals. Hoffen Sie, dass Sie nicht Ihre Faustregelformel für Ihr handeln Das Kelly Criterion oder die Kelly Formel bietet die Fähigkeit an, das aggressivste Geldmanagement zu bestimmen, ohne alles Vernunftgefühl zu opfern. Die schnelle Faustregel ist Rand / Odds, der Rand ist, wie viel Sie erwarten, zu gewinnen. Also, wenn Ihr Ziel ist 20 Pips und Ihr System hat bewiesen, dass es erreichen kann, dass 20 Pips, 80 der Zeit, würden Sie teilen 20 von 80 für .25, 25 von Ihrem Kapital sollte auf jeder Wette verwendet werden, um eine optimale Compoundierung zu erreichen Ohne eine totale Ruine zu riskieren. Leider berücksichtigt dies nicht die individuelle menschliche Psychologie. Dieses System produziert schwere Drawdowns, auch wenn Ihr System wie erwartet ausführt und 20 Pips liefert, 80 der Zeit, würden Sie immer noch sehen, Drawdowns über 50, dies könnte dazu führen, dass viele in das Handtuch werfen und stoppen Sie den Prozess, damit negieren thier Original Absicht, ihre Gewinne zu maximieren. Interessante Punkt youre versuchen zu machen. Zweifelsohne die quotuse 20 von 1000quot ist das 2 Risiko, aber 2 Risiko bedeutet nicht unbedingt, dass Sie nur quotinvestingquot 20 von 1.000. Es bedeutet, dass Sie nur bereit sind, LOSE 20 für jeden 1.000. Von einem Investoren Standpunkt, das ist ungefähr so ​​sicher wie Sie bekommen können. Allerdings könnten Sie immer quotinvestquot 500 Ihrer 1000 für 1 Lot der USD / JPY bei 200: 1 Hebelwirkung und solange Sie nicht mehr als etwa 3 Pips verlieren, werden Sie noch gut. Sein ganz über Perspektive. Mrmikal, Vielen Dank für Ihre Antwort. Ja Perspektive, jeder ist anders, davon gibt es keinen Zweifel. Nehmen wir zwei Trader mit dem gleichen Ziel, aber verschiedene Möglichkeiten, um es zu gehen. Fred der Bauer macht gern alles, was er tut, er nimmt einen Handel mit 3 Losen, nimmt einen Gewinn an Ziel 1, 20, zieht einen an Ziel 2, 40 und schließt den Handel an Ziel 3 für 60. Ergebnis 120. Großer Handel Fred Jetzt Ivan der Investor hat das gleiche Ziel aber geht es so. Nimmt den Handel mit 1 Los, bei 20 fügt er 1 Los, bei 40 fügt er eine weitere Menge hinzu und schließt den Handel zu plus 60. Ergebnis 120. Großer Handel Ivan YEH so was. Sie beide 120 Pips. Auf Nennwert ist das wahr. Aber was war in Gefahr Fred war bereit, 30 zu verlieren, wenn der Handel ging gegen ihn, bevor seine erste Profit-Ziel getroffen wird (Oh nein hat, dass realy jemals mit dir passiert) Ivan auf der anderen Seite war bereit, 10 LOSE das gleiche Szenario . Verschiedene Striche für verschiedene Leute. Polieren meiner Kristallkugel Das Kelly-Kriterium oder die Kelly-Formel bietet die Möglichkeit, das aggressivste Geldmanagement zu bestimmen, ohne dabei alle Vernunft zu opfern. Die schnelle Faustregel ist Rand / Odds, der Rand ist, wie viel Sie erwarten, zu gewinnen. Also, wenn Ihr Ziel ist 20 Pips und Ihr System hat bewiesen, dass es erreichen kann, dass 20 Pips, 80 der Zeit, würden Sie teilen 20 von 80 für .25, 25 von Ihrem Kapital sollte auf jeder Wette verwendet werden, um eine optimale Compoundierung zu erreichen Ohne eine totale Ruine zu riskieren. Leider berücksichtigt dies nicht die individuelle menschliche Psychologie. Dieses System produziert schwere Drawdowns, auch wenn Ihr System wie erwartet ausführt und 20 Pips liefert, 80 der Zeit, würden Sie immer noch sehen, Drawdowns über 50, dies könnte dazu führen, dass viele in das Handtuch werfen und stoppen Sie den Prozess, damit negieren thier Original Absicht, ihre Gewinne zu maximieren. Ich muss hier zustimmen, aber tun Sie sich selbst einen Gefallen, wenn Sie dies verwenden und lassen Sie sich etwas locker durch die Drawdowns zu behandeln. Obwohl theoretisch, können Sie nie verlieren alle Ihre Geld, kann es zu einem Punkt, wenn Sie nicht genug Handel haben. Es ist eine sehr große Vorspannung, wenn Sie 95 Siege haben. Normalerweise für Systeme wie diese sind die Chancen zu verlieren 2 oder 3 in einer Reihe sehr niedrig, aber im Laufe der Zeit wird es passieren und kann groß werden. Wenn es tut, verlieren Sie groß. Auch, wie Ihr Handwerk Fortschritt, halten Sie die Aktualisierung Ihrer Werte. Das ist alles. Man, der Kratzer Esel sollte nicht beißen Fingernägel habe ich auf den Link betrachten und wird Follow-up mit der Formel Die Formel sollte berechnet werden als Max Investition Rand / ungerade, wie durch Kellys-System definiert Wie querycorrectlyquot berechnen die quotedgequot und der quotoddquot Zum Beispiel, Sie handeln mit 100: 1 Hebel (also alle 100, können Sie einen Minilot platzieren, und jeder PIP wird 1 sein), haben Sie ein System, das Ziel für 20PIPs, quotwith ein Stoploss von 20PIPsquot und richtig für 80 der Zeit. Edge: (200.8-200.2) /1000.12 (gewinnende PIPswinning Chance-verlieren PIPslosing Chance) / (Leverage-Zulage) Odd: 20/201 gewinnen PIPs / verlieren PIPs Edge / ungerade 0.12 Ein anderes Beispiel, 50: 1 Hebel, 20PIPS gewinnen, 20PIPs stoploss , Korrekt 60 mal Edge: (200.6-200.4) /2000.02 Ungerade: 20/201 Rand / ungerade 0,02 Ein anderes Beispiel, 400: 1 Hebelwirkung, 20PIPs gewinnen, 200PIPs Stoploss, korrekt 95 der Zeit Edge: (200.95-2000.05) /2000.045 (Warum kann man es durch 200, sollte es nicht 25. Sie können nicht 200PIPs stoploss mit Ihrem 25 und 1 Minilot haben, müssen Sie 200) Odd: 20 / 2000.1 Edge / ungerade 0.45 Ich kann auf und auf Hope gehen Das hilft, denke ich, dass Ihr quotrule von thumbquot Berechnung ein Bit quotSTRANGEquot ist. Aus Ihrer Beispielformel. Sagen, wenn ich 20PIPs zielen und das System hat bewiesen, dass es 90 der Zeit gewinnt, dann sollte ich investieren 22 des Kapitals. Sag, wenn es 10 der Zeit gewinnt, dann sollte ich investieren 200 des Kapitals. Hoffen Sie, dass Sie nicht Ihre Faustregelformel für Ihr handeln Das Kelly Criterion oder die Kelly Formel bietet die Fähigkeit an, das aggressivste Geldmanagement zu bestimmen, ohne alles Vernunftgefühl zu opfern. Die schnelle Faustregel ist Rand / Odds, der Rand ist, wie viel Sie erwarten, zu gewinnen. Also, wenn Ihr Ziel ist 20 Pips und Ihr System hat bewiesen, dass es erreichen kann, dass 20 Pips, 80 der Zeit, würden Sie teilen 20 von 80 für .25, 25 von Ihrem Kapital sollte auf jeder Wette verwendet werden, um eine optimale Compoundierung zu erreichen Ohne eine totale Ruine zu riskieren. Hallo Leute, lassen Sie mich meine 2 Cent hinzufügen. Die Kelly Formel gilt nicht für Forex, da die Wahrscheinlichkeit in einer Reihe von Ereignissen variiert. Allerdings arbeitete ich an diesem Problem (was VAR maximiert Equity-Kurve) vor einiger Zeit und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Hier ist die einfachste Version davon: VAR Value at Risk Mittel des gesamten Kapitals in einem einzigen Handel. X (n) Ergebnis eines n-ten Handels mit Pips (Spread enthalten). SL Stopp-Verlust C (n) Kapital nach n-ten Handel C (n) C (n-1) 1 X (n) / SL VAR Es bedeutet, dass Ihr Kapital im nächsten Handel von zwei Faktoren abhängt: SL Ich nenne es Markt Hebelwirkung informiert, wie viel Sie erhöht VAR VAR selbst. Setzen Sie alle Ihre Trades in Excel und wenden Sie diese Formel mit verschiedenen VAR (vorgeschlagen: von 0,02, Schritt 0,02 bis 0,30) Sie erhalten eine Art von Glockenkurve mit einem klaren Maximum (z. B. lassen Sie es sein 0,20) (tatsächliche Maxima fast immer erstaunt mich) Teilen Sie den Abstand zum Maximum in vier gleiche Teile. A 0-0,05, B 0,06-0,10, C 0,11-0,15, D 0,16-0,2 B halb aggressiv, C und D maximieren die Eigenkapitalkurve. Echte Daten sind besser als Backtests, das ist offensichtlich. Minimaler Betrag von Trades 100. Formel oben ist für EA groß. Natürlich können SL und VAR mit n variieren und das Problem wird nichttrivial - wir versuchen, ein Maximum einer Skalarfunktion auf mehrdimensionalen Mannigfaltigkeiten zu finden. Vor einiger Zeit habe ich geplant, einen eigenen Thread auf dieser, wenn Sie es wünschen, mit Beispiele und Antworten zu starten. Ich ließ die Idee vor allem, weil Englisch nicht meine erste Sprache und im immer noch grundlegende Probleme mit ihm. Aber wenn Sie dies ertragen, tun Sie es. Quidquid latein dictum sit altum viditur Ich blieb bei dir so ziemlich den ganzen Weg, bis wir auf die Mannigfaltigkeit, die einzige Mannigfaltigkeit, die ich je gehört habe, ist unter meinem Auto Setzen Sie hier Ihre Serie von Trades (Anzahl der Pips und SL) und Ill zeigen Ihnen Gerechtigkeit Kurve und erklären, wie sie zu maximieren. In erster Näherung verwende ich starre SL. Sie können auch Eigenkapital Kurve C (VAR) in Metatrader setzen Risikoparameter von 0,02 zu erhalten, zum Beispiel 0,30. Dies braucht mehr Zeit, ist aber noch besser, wenn Ihr SL von den Marktbedingungen abhängt. Quidquid lateinischen dictum sit altum viditur